Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones
Niniejszy artykuł rozpoczyna się od krótkiego przeglądu ewolucji technik analizy szeregów czasowych. Następnie przechodzi do analizy korelacji szeregowej, ARMA, ARIMA i innych modeli niestacjonarnych, aż do metod identyfikacji, estymacji, kontroli i predykcji Boxa i Jenkinsa.
Po tym następuje ekonomiczne badanie szeregów czasowych. Następnie przedstawiono analizę w dziedzinie częstotliwości. Badanie koncentruje się następnie na podejściu przestrzeni stanów z zastosowaniami filtra Kalmana i wygładzacza.
Na koniec badany jest problem zmienności, zarówno w podejściu ARCH-GARCH (i jego wariantów), jak i stochastycznych modeli zmienności. We wszystkich przypadkach przedstawiono praktyczne przykłady z intensywnym wykorzystaniem najnowocześniejszych pakietów komputerowych.