Nowoczesna wycena instrumentów pochodnych i analiza ekspozycji kredytowej: Teoria i praktyka wyceny CSA i XVA, symulacja ekspozycji i testowanie historyczne

Opinie czytelników

Książka jest chwalona za dokładne omówienie koncepcji XVA i praktycznych zastosowań w kontekście handlu instrumentami pochodnymi, chociaż spotkała się z krytyką za niewystarczające pokrycie Change of Numeraire Toolkit zgodnie z obietnicą.

⬤ Dobrze napisane, przystępne omówienie koncepcji XVA
⬤ łączy rygorystyczną teorię z praktycznymi zastosowaniami
⬤ pozycja obowiązkowa dla osób zaangażowanych w handel instrumentami pochodnymi.

Nie obejmuje odpowiednio Change of Numeraire Toolkit; dodatek może nie dodać znaczącego zrozumienia, ponieważ po prostu powtarza standardowy materiał.

(na podstawie 2 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Zawartość książki:

Książka ta stanowi kompleksowy przewodnik po nowoczesnej wycenie instrumentów pochodnych i analizie kredytowej.

Napisana tak, aby zapewnić solidne szczegóły teoretyczne, ale praktyczne implikacje, zapewnia czytelnikom wszystko, co muszą wiedzieć, aby wycenić nowoczesne finansowe instrumenty pochodne i przeanalizować ekspozycję kredytową instrumentu finansowego na dzisiejszych rynkach.