Myśl przewodnia w finansowaniu łańcucha dostaw i zarządzaniu ryzykiem

Oryginalny tytuł:

Thought-leadership in Supply Chain Finance and Risk Management

Zawartość książki:

Niniejsza monografia zawiera sześć wiodących artykułów na różne tematy związane z finansowaniem łańcucha dostaw i zarządzaniem ryzykiem. Wydanie to jest zwieńczeniem niedawnej (14-16 maja 2021 r.) minikonferencji „Supply Chain Finance & Risk Management” zorganizowanej przez The Boeing Center for Supply Chain Innovation (BCSCI), Olin Business School, Washington University w St.

Louis. W artykule „Quadratic Hedging and Optimization of Option Exercise Policies” Nicola Secomandi bada model optymalizacji polityki wykonania opcji w ramach dowolnej równoważnej miary martyngałowej i zakotwiczenia kwadratowego zabezpieczenia do wynikowej wartości polityki. W artykule „Operations Revenue Insurance” Paolo Guiotto, Andrea Roncoroni i Roméo Tédongap proponują nowe ramy dla optymalnego zaprojektowania instrumentu finansowego w celu zabezpieczenia ryzyka niepodlegającego roszczeniom, związanego z przychodami biznesowymi i operacyjnymi.

W artykule „Crowdfunding Adoption in the Presence of Word-of-Mouth Communication” Fasheng Xu, Xiaomeng Guo, Guang Xiao i Fuqiang Zhang badają optymalny wybór finansowania przez firmę przy wprowadzaniu produktu na rynek z komunikacją szeptaną. W artykule „Data Sharing in Innovations” Zhi Chen i Jussi Keppo omawiają, w jaki sposób sukces produktów opartych na danych zależy od dostępu firmy do dużych zbiorów danych oraz wyzwań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych w innowacjach na przykładzie branży pojazdów autonomicznych.

W artykule „Coordination Problems in Platform Markets Under Uncertainty” Hamed Ghoddusi przedstawia dynamiczny problem koordynacji w warunkach niepewności, który jest powszechny na rynkach platform i dostarcza nowych spostrzeżeń na temat tego problemu między dwiema stronami platformy w warunkach niepewności. W „Value Games” Matthew J.

Sobel pokazuje, że spostrzeżenia i algorytmy oparte na grach sekwencyjnych z kryterium zysku i znikomym ryzykiem bankructwa mogą być dostosowane do maksymalizacji wartości.