Modelowanie papierów wartościowych o stałym dochodzie i opcji na stopy procentowe

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Zawartość książki:

　.

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Edition przedstawia podstawy papierów wartościowych o stałym dochodzie w sposób, który w przeciwieństwie do konkurencyjnych tekstów, wymaga minimum warunków wstępnych. Podczas gdy inne książki koncentrują się w dużej mierze na instytucjonalnych szczegółach rynku obligacji, z których wszystkie można łatwo nauczyć się "w pracy", trzecie wydanie tego klasycznego podręcznika jest bardziej skoncentrowane na przedstawieniu spójnych ram teoretycznych dla zrozumienia wszystkich podstawowych modeli.

Ujednolicone podejście autora - model Heatha Jarrowa Mortona - w ramach którego wszystkie inne modele są przedstawiane jako przypadki szczególne, ułatwia zrozumienie materiału. Autorski model wyceny jest szeroko stosowany w dzisiejszym przemyśle papierów wartościowych. To nowe wydanie oferuje wiele aktualizacji, aby dostosować się do postępów w badaniach i wymaga minimum warunków wstępnych, jednocześnie prezentując podstawy papierów wartościowych o stałym dochodzie.

Najważniejsze cechy trzeciego wydania.

⬤ Rozdziały 1-16 zostały całkowicie zaktualizowane, aby dostosować je do postępów w badaniach.

⬤ Całkowicie wyeliminowano nieaktualny materiał, jednocześnie rozwijając prezentację.

⬤ Zawiera dużą ilość ćwiczeń i przykładów w całym tekście, które ilustrują kluczowe koncepcje.

.