Modelowanie Copula: Wprowadzenie dla praktyków

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Copula Modeling: An Introduction for Practitioners

Zawartość książki:

Copula Modeling bada podejście copula do modelowania ekonometrycznego wspólnych rozkładów parametrycznych. Copula Modeling pokazuje, że praktyczna implementacja i estymacja jest stosunkowo prosta pomimo złożoności jej teoretycznych podstaw.

Atrakcyjną cechą parametrycznie specyficznych kopuł jest to, że estymacja i wnioskowanie opierają się na standardowych procedurach maksymalnego prawdopodobieństwa. W ten sposób kopuły mogą być szacowane przy użyciu stacjonarnego oprogramowania ekonometrycznego. Stanowi to istotną przewagę kopuł nad niedawno zaproponowanymi symulacyjnymi podejściami do wspólnego modelowania.

Kopuły są przydatne w różnych sytuacjach modelowania, w tym na rynkach finansowych, w naukach aktuarialnych i modelowaniu mikroekonometrycznym. Copula Modeling zapewnia praktykom i naukowcom przydatny przewodnik po modelowaniu copula, koncentrując się na estymacji i niespecyfikacji.

Autorzy omawiają ważne podstawy teoretyczne. Autorzy wykorzystują eksperymenty i symulacje Monte Carlo, aby zademonstrować właściwości copula.