Ocena:
Książka „Models at Work” autorstwa Jawwada Farida jest wysoko oceniana za praktyczne podejście do modelowania ryzyka finansowego, przy użyciu jasnego i zrozumiałego języka. Recenzenci chwalą jej rzeczywiste zastosowanie, koncentrując się na ramach zarządzania ryzykiem, które są dostępne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów. Autor unika zbyt teoretycznych koncepcji, dzięki czemu treść jest przystępna dla czytelników bez głębokiego wykształcenia akademickiego. Włączenie praktycznych przykładów i technik symulacji Monte Carlo zwiększa jej użyteczność w rzeczywistych scenariuszach, dodatkowo wzmacniając jej status jako niezbędnego źródła dla praktyków i studentów zajmujących się ryzykiem.
Zalety:⬤ Przejrzysty i łatwy do zrozumienia język.
⬤ Praktyczne zastosowanie koncepcji modelowania ryzyka finansowego.
⬤ Przykłady z prawdziwego świata zwiększają zrozumienie.
⬤ Unika zbyt teoretycznego żargonu, skupiając się na użytecznych ramach.
⬤ Szczegółowe omówienie symulacji Monte Carlo i czynników ryzyka.
⬤ Towarzyszące modele Excel do praktycznej implementacji.
⬤ Polecana zarówno początkującym, jak i doświadczonym specjalistom ds. ryzyka.
⬤ Docelowa grupa odbiorców może być stosunkowo niszowa, co ogranicza szerszą atrakcyjność.
⬤ Niektórzy czytelnicy mogą preferować bardziej teoretyczne podejście do modelowania ryzyka.
(na podstawie 7 opinii czytelników)
Models at Work: A Practitioner's Guide to Risk Management
CZĘŚĆ I: RYZYKO 1. Czym jest ryzyko? 2.
Pomiar ryzyka 3. Testy warunków skrajnych, regulacje bankowe i ryzyko 4. Zarządzanie ryzykiem 5.
Budowanie systemów ryzyka CZĘŚĆ II: SYMULACJA MONTE CARLO 6.
Symulatory Monte Carlo w Excelu 7. Aplikacje symulacyjne CZĘŚĆ III: RYNKI STAŁYCH DOCHODÓW I RYNKI TOWAROWE - WYKRYWANIE CEN 8.
Identyfikacja czynników wpływających na prognozowanie cen ropy naftowej 9. Złoto i dolar australijski 10. Wartość względna i stosunek złota do srebra 11.
Korelacje: Ropa naftowa i inne towary 12. Kontrakty terminowe na ropę naftową 13. Ropa naftowa i inflacja 14.
Historyczne spready obligacji na subkontynencie indo-pakskim 15. Trendy zmienności cen towarów 16.
Informacje na temat energii CZĘŚĆ IV: POCHODNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 17. Terminologia instrumentów pochodnych 18. Produkty i ceny 19.
Odmiany 20.
Wycena instrumentów pochodnych 21. Zaawansowane papiery wartościowe o stałym dochodzie 22. Funkcja skarbowa 23.
Produkty zaawansowane.