Modele rekurencyjne dynamicznych gospodarek liniowych

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 8 głosach.

Oryginalny tytuł:

Recursive Models of Dynamic Linear Economies

Zawartość książki:

Wspólny zestaw narzędzi matematycznych leży u podstaw dynamicznej optymalizacji, dynamicznej estymacji i filtrowania. W książce Recursive Models of Dynamic Linear Economies, Lars Peter Hansen i Thomas Sargent wykorzystują te narzędzia do stworzenia klasy ekonometrycznych modeli cen i ilości.

Przedstawiają oni przykłady z mikroekonomii, makroekonomii i wyceny aktywów. Modele są tworzone w kategoriach reprezentatywnego konsumenta. Podczas gdy Hansen i Sargent demonstrują korzyści analityczne uzyskane, gdy możliwa jest analiza z reprezentatywnym konsumentem, charakteryzują również restrykcyjność założeń, w których reprezentatywne gospodarstwo domowe uzasadnia analizę czysto agregacyjną.

Hansen i Sargent łączą teorię ekonomiczną z praktyczną ekonometrią, wykraczając poza krzywe popytu i podaży dla dynamicznych gospodarek. Konstruują i stosują konkurencyjne równowagi dla klasy liniowo-kwadratowo-gaussowskich dynamicznych gospodarek z kompletnymi rynkami.

Ich książka, oparta na. Wykłady Gormana z 2012 r.

podkreślają heterogeniczność, agregację i to, jak wspólna struktura łączy to, co pozornie wydaje się być różnorodnymi zastosowaniami. Dodatek opisuje programy MATLAB, które mają zastosowanie do obliczeń w książce.