Modele Dsge w makroekonomii: Szacowanie, ocena i nowe rozwiązania

Oryginalny tytuł:

Dsge Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New Developments

Zawartość książki:

Niniejszy tom "Advances in Econometrics" zawiera artykuły analizujące kluczowe zagadnienia z zakresu modelowania i estymacji dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej (DSGE). Ponieważ modele DSGE łączą teorię mikro- i makroekonomiczną z formalnym modelowaniem ekonometrycznym i wnioskowaniem, w ciągu ostatniej dekady stały się one uznaną strukturą do analizy różnych zagadnień w makroekonomii empirycznej.

Artykuły naukowe wnoszą wkład w kilka kluczowych obszarów modelowania i estymacji DSGE. W szczególności, artykuły obejmują modelowanie i rolę oczekiwań, badanie optymalnej polityki pieniężnej w modelach dwóch krajów oraz problem niewymienialności. Inne interesujące obszary badań obejmują analizę identyfikacji parametrów w nowych modelach makroekonomicznych gospodarki otwartej oraz modelowanie trendowych szoków inflacyjnych.

Druga część tomu poświęcona jest artykułom, które oferują innowacje w metodologii ekonometrycznej. Artykuły te rozwijają nowe techniki rozwiązywania głównych problemów wnioskowania i obejmują dyskusję i zastosowania estymatorów typu Laplace'a, domeny częstotliwości, empirycznej wiarygodności i metody momentów.