Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications
Niniejszy tom jest zbiorem opracowań metodologicznych i zastosowań metod opartych na symulacji, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów na Uniwersytecie Stanowym w Luizjanie w listopadzie 2009 roku.
Pierwsze dwa artykuły są rozszerzeniami symulatora GHK: jeden z nich ponownie rozważa obliczanie prawdopodobieństw w modelu dyskretnego wyboru, podczas gdy inny przykład wykorzystuje adaptacyjną wersję integracji rzadkich siatek (SGI) zamiast symulacji. Dwa badania koncentrują się w szczególności na metodologii: pierwsze porównuje wydajność podejścia maksymalnego symulowanego prawdopodobieństwa (MSL) z proponowanym podejściem złożonego prawdopodobieństwa krańcowego (CML) w sytuacjach wielowymiarowych uporządkowanych odpowiedzi, podczas gdy drugie bada metody testowania obecności heterogeniczności w modelu heterogeniczności.
Dalsze analizowane tematy obejmują: edukacyjne konta oszczędnościowe, składki rodziców i poziom wykształcenia; szacowanie wpływu elastyczności kursu walutowego na otwartość rachunków finansowych; szacowanie ułamkowego modelu odpowiedzi z liczonym endogenicznym regresorem; oraz modelowanie i prognozowanie zmienności w podejściu bayesowskim.
