Makroekonometryczne modele zarządzania portfelem inwestycyjnym

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Zawartość książki:

"Modele makroekonometryczne w zarządzaniu portfelem" rozpoczyna się od nakreślenia ram zarządzania portfelem, w których zintegrowane są modele makroekonometryczne i strategie inwestycyjne oparte na backtestingu.

Następnie omówiono podstawy teoretyczne zarówno małych, jak i dużych globalnych modeli makroekonometrycznych, w tym dobór danych, estymację i zastosowania. Omówiono również inne praktyczne kwestie niezbędne do zarządzania portfelem z decyzjami podejmowanymi na podstawie modeli makroekonomicznych: walidację modelu, kombinację prognoz i ocenę.

Następnie autor koncentruje się na zastosowaniu tych modeli i ich wyników w zarządzaniu portfelem, w tym na tworzeniu reguł handlowych i alokacji aktywów w różnych aktywach oraz zarządzaniu ryzykiem. Książka kończy się pokazaniem przykładów portfeli, w których stosowane są różne strategie inwestycyjne i ilustrują, w jaki sposób można zastosować ramy od początku gromadzenia danych, szacowania modeli i generowania prognoz do odpowiedniego zarządzania portfelami. Ta książka ma na celu wypełnienie luki między środowiskiem akademickim a praktykującymi profesjonalistami.

Czytelnicy osiągną rygorystyczne zrozumienie teorii i tego, jak zastosować te modele w swoich portfelach. Dlatego też "Modele makroekonometryczne w zarządzaniu portfelem" będą interesujące dla naukowców i badaczy zajmujących się makroekonomią i finansami; dla profesjonalistów z branży zajmujących się ekonomią finansową i zarządzaniem aktywami; dla zarządzających aktywami i inwestorów, którzy wolą systematyczne inwestowanie od inwestowania uznaniowego; oraz dla inwestorów, którzy są mocno zainteresowani wpływami makroekonomicznymi na ich portfel.