Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications
Książka ta rozszerza teorię i zastosowania ewolucji losowych na półmarkowskie media losowe w czasie dyskretnym, zasadniczo koncentrując się na łańcuchach półmarkowskich jako procesach przełączających lub napędowych.
Po podaniu definicji dyskretnych łańcuchów semi-Markowa i ewolucji losowych, przedstawiono teorię asymptotyczną w otoczeniu funkcjonalnym, w tym słabe wyniki zbieżności w schemacie szeregowym, oraz ich rozszerzenia w kilku dodatkowych kierunkach, w tym zredukowane media losowe, procesy kontrolowane i optymalne zatrzymanie. Na koniec omówiono zastosowania dyskretnych półmarkowskich ewolucji losowych w epidemiologii i matematyce finansowej.
Książka ta będzie interesująca dla badaczy i studentów matematyki stosowanej i statystyki, a także innych dyscyplin, w tym inżynierii, epidemiologii, finansów i ekonomii, którzy zajmują się stochastycznymi modelami systemów.
