Intermediate Futures and Options: An Active Learning Approach
Futures and Options dotyczy wyceny instrumentów pochodnych i ich zastosowania do zabezpieczania i spekulacji inwestycjami.
Niniejsza książka zawiera 22 rozdziały i jest podzielona na pięć części. Część I zawiera przegląd obejmujący ogólne wprowadzenie, a także wprowadzenie do kontraktów futures, opcji, swapów i teorii wyceny.
Część II: Forwards and Futures omawia wycenę kontraktów futures, rynek kontraktów futures, strategie zabezpieczające i różne rodzaje kontraktów futures. Część III: Teorie i zastosowania opcji obejmuje zarówno podstawową, jak i zaawansowaną wycenę opcji i strategii opcyjnych, a także opcje indeksowe i walutowe. Część IV: Advanced Analyses of Options przedstawia strategie wyższego poziomu wykorzystywane do ilościowego podejścia do analizy opcji.
Część V: Tematy specjalne opcji i kontraktów terminowych obejmuje zastosowania bardziej niejasnych i alternatywnych metod w instrumentach pochodnych, a także wyprowadzenie modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa. Książka ta stosuje aktywne interdyscyplinarne podejście do prezentacji materiału; innymi słowy, trzy projekty obejmujące wykorzystanie rzeczywistych danych finansowych dotyczących instrumentów pochodnych, oprócz zadań domowych, są dostępne dla studentów w tej książce.
