Ilościowe zarządzanie ryzykiem: Koncepcje, techniki i narzędzia - wydanie poprawione

Opinie czytelników

Książka jest uznawana za wysokiej jakości i kompleksowe omówienie tematów związanych z zarządzaniem ryzykiem, szczególnie dla profesjonalistów i pracowników akademickich. Może jednak stanowić wyzwanie dla osób nieposiadających silnego zaplecza matematycznego i statystycznego.

Wysokiej jakości materiały, wnikliwe podejście do zarządzania ryzykiem, doskonały materiał akademicki, kompleksowa teoria, jasno napisana, dobra dla zaawansowanych studiów, dokładne pokrycie.

Wyzwanie dla osób bez silnego zaplecza matematycznego/statystycznego, może nie być przydatna dla wszystkich czytelników, postrzegana jako podobna do innych podręczników z zakresu finansów ilościowych.

(na podstawie 15 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Zawartość książki:

Książka ta stanowi najbardziej kompleksowe omówienie koncepcji teoretycznych i technik modelowania w ilościowym zarządzaniu ryzykiem. Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem ryzyka finansowego, aktuariuszem, regulatorem czy studentem finansów ilościowych, Quantitative Risk Management daje Ci praktyczne narzędzia potrzebne do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Opisując najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, Quantitative Risk Management obejmuje metody modelowania ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego. Umieszcza standardowe podejścia branżowe na bardziej formalnych podstawach i bada kluczowe koncepcje, takie jak rozkłady strat, miary ryzyka oraz zasady agregacji i alokacji ryzyka. Metodologia książki opiera się na różnych dyscyplinach ilościowych, od finansów matematycznych i statystyki po ekonometrię i matematykę aktuarialną. Głównym tematem jest potrzeba zadowalającego uwzględnienia ekstremalnych wyników i zależności kluczowych czynników ryzyka. Sprawdzona w klasie książka obejmuje również zaawansowane tematy, takie jak kredytowe instrumenty pochodne.

⬤ W pełni poprawiona i rozszerzona, aby odzwierciedlić rozwój w tej dziedzinie od czasu kryzysu finansowego.

⬤ Krótsze rozdziały ułatwiające nauczanie i uczenie się.

⬤ Rozszerzone ujęcie Solvency II i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz rozszerzone ujęcie ryzyka kredytowego, w tym ryzyka kredytowego kontrahenta i wyceny CDO.

⬤ Zawiera nowy rozdział na temat ryzyka rynkowego oraz nowy materiał na temat miar ryzyka i agregacji ryzyka.