Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: Praktyczny przewodnik z przykładami opracowanymi w R i SAS

Opinie czytelników

Książka jest chwalona za kompleksowe omówienie i praktyczny wgląd w modele utraty wartości kredytów i wymogi regulacyjne. Jest jednak krytykowana za trudny styl pisania, problemy z przykładami kodu R i brak dostępnych zasobów do uruchamiania kodu.

Kompleksowe omówienie tematu, praktyczne spostrzeżenia, doskonała dyskusja i jest uważana za jedną z najlepszych książek na temat modeli utraty wartości kredytów.

Słaby styl pisania pełen biurokratycznego żargonu, trudności z kodem R, który nie jest łatwo dostępny lub funkcjonalny, oraz brak jasnych wskazówek, gdzie znaleźć dołączony kod.

(na podstawie 6 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Zawartość książki:

Modelowanie i walidacja ryzyka kredytowego zgodnie z MSSF 9 i CECL to gorący temat w zarządzaniu ryzykiem. Zarówno MSSF 9, jak i standardy rachunkowości CECL wymagają od banków przyjęcia nowej perspektywy w ocenie oczekiwanych strat kredytowych.

W książce omówiono szeroki zakres modeli i odpowiadających im procedur walidacji. Najbardziej tradycyjne analizy regresji torują drogę do bardziej innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe, analiza przeżycia i modelowanie ryzyka konkurencyjnego. Szczególna uwaga poświęcona jest ograniczonym danym i portfelom o niskim poziomie niewypłacalności.

Praktyczne podejście inspiruje do nauki. W każdej sekcji teoretycznej rozprawie towarzyszą przykłady i studia przypadków opracowane w R i SAS, najczęściej używanych pakietach oprogramowania wykorzystywanych przez praktyków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.