Heteroskedastyczność w regresji: Wykrywanie i korekta

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Heteroskedasticity in Regression: Detection and Correction

Zawartość książki:

Heteroskedasticity in Regression: Detection and Correction, autorstwa Roberta Kaufmana, obejmuje powszechnie ignorowany temat heteroskedastyczności (nierównych wariancji błędów) w analizach regresji i zapewnia praktyczny przewodnik dotyczący postępowania w zakresie testowania i korekty.

Podkreślając, jak stosować testy diagnostyczne i korekty heteroskedastyczności w rzeczywistych analizach danych, monografia oferuje trzy podejścia do radzenia sobie z heteroskedastycznością: (1) transformacje stabilizujące wariancję zmiennej zależnej; (2) obliczanie solidnych błędów standardowych lub błędów standardowych zgodnych z heteroskedastycznością; oraz (3) uogólnione współczynniki estymacji metodą najmniejszych kwadratów i błędy standardowe. Wykrywanie i korekta heteroskedastyczności są zilustrowane trzema przykładami, które różnią się pod względem wielkości próby i rodzajów analizowanych jednostek (osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, stany USA).

Przeznaczona jako tekst uzupełniający dla kursów na poziomie magisterskim i elementarz dla badaczy ilościowych, książka wypełnia lukę między ograniczonym zakresem heteroskedastyczności zawartym w stosowanych podręcznikach regresji a bardziej teoretycznym traktowaniem statystycznym w zaawansowanych podręcznikach ekonometrii.