Handel zmiennością z wykorzystaniem korelacji, struktury terminowej i skośności: Naucz się skutecznie handlować VIX, UVXY, TVIX, VXXB i SVXY

Opinie czytelników

Książka otrzymała mieszane recenzje, a niektórzy czytelnicy uznali ją za pouczającą, ale słabo wykonaną pod względem pisania i edycji. Chociaż przedstawia praktyczną strategię handlową, wielu krytykowało jej amatorską jakość i brak profesjonalizmu.

Zapewnia jasną strategię handlową, która jest praktyczna, koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i wyjaśnia czynniki wpływające na zmienność produktów.

Słabe pisanie, liczne literówki, amatorski układ, sprawia wrażenie wydrukowanego wpisu na blogu, brak odpowiedniej edycji i zawiera plagiat.

(na podstawie 6 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Trading Volatility Using Correlation, Term Structure and Skew: Learn to successfully trade VIX, UVXY, TVIX, VXXB & SVXY

Zawartość książki:

Handel zmiennością przy użyciu korelacji, struktury terminowej i skośności: Naucz się skutecznie handlować VIX, UVXY, TVIX, VXXB & SVXY.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu zmiennością - tickerami takimi jak UVXY, TVIX, VXXB i SVXY, ta książka jest dla Ciebie. Książka omawia, w jaki sposób wyceniane są fundusze ETF/ETN powiązane z VIX i wprowadza w innowacyjną i logiczną strategię portfela zawierającego długoterminowe szorty UVXY, VXXB i TVIX oraz spready kredytowe z opcjami. W książce omówiono, dlaczego zajmowanie długich pozycji na zmienności jest ogólnie nierozsądne.

Książka wyjaśnia „zarządzanie ryzykiem”.

Jeden z najlepszych zasobów dla społeczności zmienności.

O autorze.

Seth Goldman jest zarządzającym portfelem w ramach Multi-Asset Strategy Group w Interactive Investment.

Goldman pracował wcześniej w Banco Santander jako szef strategii ilościowej i pochodnej oraz w Barclays Capital. Goldman studiował matematykę i inżynierię elektryczną oraz finanse na Uniwersytecie Stanforda.