Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Zawartość książki:

Ta kompaktowa książka stanowi jasne, kompleksowe i zwięzłe wprowadzenie do stochastycznych podstaw współczesnej matematyki finansowej.

Chociaż wymagana jest bardzo niewielka wiedza podstawowa, czytelnik zyskuje jednak wyobrażenie o tle i złożonych relacjach matematyki finansowej (zwłaszcza w czasie ciągłym). Opierając się na podstawach stochastyki, wprowadzono klasyczne modele w matematyce finansowej oraz wykazano ich mocne i słabe strony.

Ponadto przedstawiono zaawansowane modele stóp procentowych i zmienności, a także możliwe metody kalibracji i bootstrappingu do praktycznego zastosowania. Wreszcie, uwzględniono wpływ kryzysu finansowego z lat 2007-2008 na wycenę instrumentów finansowych oraz bardzo aktualne kwestie, takie jak dyskontowanie OIS, bootstrapping wielu krzywych, korekty wyceny, depozyty zabezpieczające i skutki reformy IBOR.