Finansowe instrumenty pochodne: Wycena, zastosowania i matematyka

Opinie czytelników

Książka na temat finansowych instrumentów pochodnych jest dobrze oceniana za matematyczne wprowadzenie do tematu. Obejmuje ona podstawowe narzędzia i koncepcje finansów matematycznych w jasny sposób i jest odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i tych z bardziej zaawansowaną wiedzą. Pomimo pewnych problemów z fizyczną jakością kopii, większość recenzentów docenia głębię i czytelność tekstu.

Jasna i prosta ekspozycja złożonych tematów, rygorystyczna matematycznie, przydatna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych studentów finansów matematycznych, obejmuje podstawowe pojęcia, takie jak jądra wyceny i wycena neutralna pod względem ryzyka.

Niektóre egzemplarze fizyczne mogą mieć problemy z jakością, takie jak zagięcia lub uszkodzenia stron.

(na podstawie 5 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Financial Derivatives: Pricing, Applications, and Mathematics

Zawartość książki:

Łącząc swoje doświadczenia korporacyjne i akademickie, Jamil Baz i George Chacko oferują analitykom finansowym kompletny, zwięzły opis zasad wyceny finansowych instrumentów pochodnych. Czytelnicy posiadający podstawową wiedzę z zakresu finansów, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki poznają najpotężniejsze narzędzia w finansach stosowanych: instrumenty pochodne na akcje, rynki stóp procentowych i matematykę wyceny.

Baz i Chacko stosują pojęcia takie jak zmienność i czas, a także ogólną wycenę do wyceny konwencjonalnych i bardziej wyspecjalizowanych przypadków. Inne tematy obejmują: *Rynki stóp procentowych, obligacji rządowych i korporacyjnych, swapów, limitów i swapów *Modele współczynników i modele spójne ze strukturą terminową *Matematyczne decyzje dotyczące alokacji, takie jak procesy odwracania średniej i procesy skokowe *Kalkulacja tochastyczna i powiązane narzędzia, takie jak równania Kilmogorova, techniki martyngałowe, kontrola stocastyczna i równania różniczkowe cząstkowe Przeznaczony dla analityków finansowych i absolwentów finansów i ekonomii, Financial Derivatives zaczyna się od podstawowych zasad ekonomicznych dotyczących ryzyka i buduje różne techniki wyceny i zabezpieczenia z tych zasad. Baz i Chacko upraszczają prezentację matematyczną oraz równoważą teorię i analizę rzeczywistą, czyniąc ją bardziej przystępnym i praktycznym podręcznikiem.

Jamil Baz uzyskał tytuł magistra zarządzania na MIT oraz tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Jest dyrektorem zarządzającym w Deutsche Bank w Londynie.

George Chacko uzyskał tytuł licencjata na MIT w dziedzinie inżynierii elektrycznej oraz tytuł doktora ekonomii biznesu na Uniwersytecie Harvarda. Jest profesorem nadzwyczajnym administracji biznesowej w Harvard Business School.

Obaj autorzy intensywnie pracowali dla firm świadczących usługi finansowe w sektorze prywatnym. Publikowali w wiodących czasopismach akademickich, w tym w Review of Financial Studies i Journal of Financial Economics, a także w czasopismach dla praktyków, takich jak Journal of Fixed Income i Journal of Applied Corporate Finance.