Empiryczna wycena aktywów: Przekrój zwrotów z akcji

Opinie czytelników

Książka zawiera dokładny przegląd literatury na temat wzorców w zwrotach z akcji, wykorzystując systematyczną metodologię do analizy różnych dowodów empirycznych. Służy jako solidne źródło wiedzy dla doktorantów i osób zainteresowanych empiryczną wyceną aktywów.

⬤ Doskonały przegląd literatury
⬤ systematyczne podejście do ważnych wzorców
⬤ przydatne w badaniach akademickich
⬤ podkreśla solidność wzorców
⬤ korzystne dla doktorantów w dziedzinie finansów.

Brak nowych spostrzeżeń dla osób zaznajomionych z literaturą; może nie spodobać się osobom poszukującym nowatorskich badań.

(na podstawie 4 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns

Zawartość książki:

"Bali, Engle i Murray stworzyli bardzo przystępne wprowadzenie do technik i dowodów współczesnej empirycznej wyceny aktywów. Ta książka powinna zostać przeczytana i przyswojona przez każdego poważnego studenta tej dziedziny, akademickiego i profesjonalnego."

Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2013 roku.

"Empiryczna analiza przekroju zwrotów z akcji jest monumentalnym osiągnięciem półwiecza badań nad finansami. Zarówno ustalone fakty, jak i metody użyte do ich odkrycia mają subtelne zawiłości, które mogą wprowadzać w błąd przypadkowych obserwatorów i początkujących badaczy. Jasny i staranny przewodnik Bali'ego, Engle'a i Murraya po tych zagadnieniach stanowi solidną podstawę dla przyszłych odkryć."

John Campbell, Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics, Harvard University.

"Bali, Engle i Murray dostarczają jasnych i przystępnych opisów wielu najważniejszych technik empirycznych i wyników w zakresie wyceny aktywów."

Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College.

"Ta nowa, ekscytująca książka przedstawia dokładny przegląd tego, co wiemy o przekroju zwrotów z akcji. Biorąc pod uwagę jej kompleksowy charakter, systematyczne podejście i łatwy do zrozumienia język, książka ta jest cennym źródłem informacji dla każdej wprowadzającej klasy doktoranckiej w empirycznej wycenie aktywów."

Lubos Pastor, Charles P. McQuaid Professor of Finance, University of Chicago.

Empiryczna wycena aktywów: The Cross Section of Stock Returns to kompleksowy przegląd najważniejszych wyników badań nad empiryczną wyceną aktywów. Książka rozpoczyna się od dokładnej ekspozycji najbardziej rozpowszechnionych technik ekonometrycznych z dogłębnymi dyskusjami na temat wdrażania i interpretacji wyników zilustrowanych szczegółowymi przykładami. W drugiej połowie książki zastosowano te techniki w celu zademonstrowania najistotniejszych wzorców obserwowanych w zwrotach z akcji. Udokumentowane zjawiska stanowią podstawę szeregu strategii inwestycyjnych, a także fundament współczesnych badań empirycznych cen aktywów. Empiryczna wycena aktywów: The Cross Section of Stock Returns zawiera również:

⬤ Dyskusje na temat sił napędowych stojących za wzorcami obserwowanymi na rynku akcji.

⬤ Obszerny zestaw wyników, które służą jako odniesienie zarówno dla praktyków, jak i naukowców.

⬤ Liczne odniesienia zarówno do współczesnych, jak i fundamentalnych artykułów naukowych.

Empiryczna wycena aktywów: The Cross Section of Stock Returns to idealny podręcznik dla absolwentów kursów z zakresu wyceny aktywów i zarządzania portfelem. Książka jest również niezbędnym źródłem informacji dla badaczy i praktyków w dziedzinie finansów i ekonomii.

Turan G. Bali, PhD, jest profesorem finansów w katedrze Roberta Parkera w McDonough School of Business na Uniwersytecie Georgetown. Uhonorowany nagrodą Jacka Treynora w 2014 r., jest współautorem książki Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management, również wydanej przez Wiley.

Robert F. Engle, PhD, jest profesorem finansów Michaela Armellino w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2003 r., dyrektorem Instytutu Zmienności Sterna Uniwersytetu Nowojorskiego i współzałożycielem Towarzystwa Ekonometrii Finansowej.

Scott Murray, PhD, jest adiunktem na Wydziale Finansów w J. Mack Robinson College of Business na Georgia State University. Jest laureatem nagrody Jacka Treynora za rok 2014.