Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes
Niniejsza książka ma na celu wypełnienie luki między podręcznikami ekonometrii danych panelowych a najnowszymi osiągnięciami w zakresie "dużych danych", w szczególności ekonometrii dużych danych panelowych.
Wprowadza ona ważne kwestie badawcze w dużych panelach, w tym testowanie zależności przekrojowych, estymację modeli danych panelowych z rozszerzeniem czynnikowym, przerwy strukturalne w panelach i wzorce grupowe w panelach. Aby poradzić sobie z tymi wysokowymiarowymi zagadnieniami, zilustrowano również niektóre techniki stosowane w podejściach uczenia maszynowego.
Co więcej, eksperymenty Monte Carlo i przykłady empiryczne są również wykorzystywane do pokazania, jak wdrożyć te nowe metody wnioskowania. Ekonometria wielowymiarowych danych panelowych: Testing, Estimation and Structural Changes wprowadza również nowe pytania badawcze i wyniki w najnowszej literaturze w tej dziedzinie.