Ekonometria rynków finansowych

Opinie czytelników

Książka jest klasycznym i rygorystycznym tekstem na temat ekonometrii finansowej, który przemawia do zaawansowanych czytelników z solidnym doświadczeniem w ekonometrii. Chociaż zapewnia kompleksową analizę rynków finansowych, wielu recenzentów zwróciło uwagę na jej przestarzały charakter i brak praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania. Niektórzy użytkownicy uznali go za niepotrzebnie skomplikowany i wymagający, co prowadziło do nieporozumień.

⬤ Dobrze skonstruowany i kompleksowy podręcznik
⬤ dobry dla zaawansowanych czytelników z solidnymi podstawami ekonometrii
⬤ uznawany za klasykę ekonometrii finansowej
⬤ zapewnia rygorystyczne matematyczne spostrzeżenia i podstawy teoretyczne.

⬤ przestarzała treść
⬤ brak praktycznych przykładów i danych do samodzielnej nauki
⬤ zmiany notacji mogą być mylące
⬤ nie jest samodzielny, wymaga wcześniejszej wiedzy
⬤ niektórzy czytelnicy uznali go za zbyt złożony i trudny do naśladowania.

(na podstawie 35 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

The Econometrics of Financial Markets

Zawartość książki:

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił niezwykły wzrost wykorzystania metod ilościowych na rynkach finansowych. Specjaliści od finansów rutynowo wykorzystują zaawansowane techniki statystyczne w zarządzaniu portfelem, handlu własnym, zarządzaniu ryzykiem, doradztwie finansowym i regulacjach dotyczących papierów wartościowych.

Ten podręcznik na poziomie magisterskim jest przeznaczony dla doktorantów, zaawansowanych studentów MBA i profesjonalistów z branży zainteresowanych ekonometrią modelowania finansowego. Książka obejmuje całe spektrum finansów empirycznych, w tym: przewidywalność zwrotów z aktywów, testy hipotezy Random Walk, mikrostrukturę rynków papierów wartościowych, analizę zdarzeń, model wyceny aktywów kapitałowych i teorię cen arbitrażowych, strukturę terminową stóp procentowych, dynamiczne modele równowagi gospodarczej oraz nieliniowe modele finansowe, takie jak ARCH, sieci neuronowe, fraktale statystyczne i teoria chaosu. Każdy rozdział rozwija techniki statystyczne w kontekście konkretnego zastosowania finansowego.

Ten nowy, ekscytujący tekst zawiera unikalne i przystępne połączenie teorii i praktyki, przenosząc najnowocześniejsze techniki statystyczne na pierwszy plan zastosowań finansowych. Każdy rozdział zawiera również omówienie najnowszych dowodów empirycznych, na przykład odrzucenie hipotezy losowego spaceru, a także problemy mające na celu pomóc czytelnikom w wykorzystaniu tego, co przeczytali we własnych zastosowaniach.