Ekonometria i zarządzanie ryzykiem

Oryginalny tytuł:

Econometrics and Risk Management

Zawartość książki:

Głównym tematem tego tomu jest ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne. Ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych pokazują, że odpowiednie modelowanie i kwantyfikacja ryzyka kredytowego ma fundamentalne znaczenie w kontekście nowoczesnych złożonych strukturyzowanych produktów finansowych.

Czytelnik znajdzie tu kilka punktów widzenia na ryzyko kredytowe z perspektywy ekonometrii i matematyki finansowej. Tom składa się z jedenastu artykułów autorstwa zarówno praktyków, jak i teoretyków specjalizujących się ogólnie w rynkach finansowych, a w szczególności w ekonometrii i finansach matematycznych.

Podjęto wyzwanie modelowania niewypłacalności i ich korelacji, a także przedstawiono nowe wyniki dotyczące copula, modeli zredukowanych i strukturalnych oraz podejścia top-down. Po tak zwanym kryzysie subprime, który uderzył w światowe rynki latem 2007 roku, tom ten jest bardzo aktualny i będzie przydatny dla badaczy zajmujących się ryzykiem kredytowym.