Ekonometria finansowa z wykorzystaniem Stata

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 6 głosach.

Oryginalny tytuł:

Financial Econometrics Using Stata

Zawartość książki:

Financial Econometrics Using Stata jest niezbędnym źródłem informacji dla absolwentów, naukowców i praktyków, którzy używają Stata do wykonywania średnio zaawansowanych lub zaawansowanych metod.

Po omówieniu charakterystyki finansowych szeregów czasowych, autorzy przedstawiają wprowadzenie do modeli ARMA, jednowymiarowych modeli GARCH, wielowymiarowych modeli GARCH oraz zastosowań tych modeli do finansowych szeregów czasowych. Ostatnie dwa rozdziały obejmują zarządzanie ryzykiem i miary zarażenia.

Po rygorystycznym, ale intuicyjnym przeglądzie, autorzy ilustrują każdą metodę, interpretując łatwe do odtworzenia przykłady Stata.