Ocena:
Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.
Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance
„Ogólnie rzecz biorąc, książka jest wysoce techniczna, w tym pełne matematyczne dowody przedstawionych wyników. Potencjalni czytelnicy to studenci studiów podyplomowych lub naukowcy zajmujący się ilościowym zarządzaniem ryzykiem, którzy chcą mieć podręcznik z najnowszymi osiągnięciami w zakresie dywersyfikacji portfela i agregacji ryzyka z ciężkimi ogonami, w tym podstawowymi twierdzeniami, a także pobocznymi (ale najbardziej przydatnymi) wynikami dotyczącymi majoryzacji i teorii kopuł.
„Quantitative Finance Książka ta oferuje ujednolicone podejście do badania kryzysów, dużych wahań, zależności i efektów zarażenia w ekonomii i finansach. Obejmuje ona ważne tematy w modelowaniu statystycznym i estymacji, które łączą pojęcia kopuł i ciężkich ogonów - dwa szczególnie cenne narzędzia dzisiejszych badań w ekonomii, finansach, ekonometrii i innych dziedzinach - w celu zapewnienia nowego sposobu myślenia o tak istotnych problemach, jak dywersyfikacja ryzyka i rozprzestrzenianie się kryzysów na rynkach finansowych z powodu zjawisk zarażania, między innymi.
Celem jest uzbrojenie współczesnych ekonomistów w zestaw narzędzi dostosowanych do analizy danych wielowymiarowych z wieloma wartościami odstającymi i arbitralnymi wzorcami zależności. Metody i tematy omawiane i wykorzystywane w książce obejmują w szczególności teorię majoryzacji, rozkłady o dużych ogonach i funkcje copula - wszystkie stosowane do badania odporności modeli ekonomicznych, finansowych i statystycznych oraz metod estymacji na duże ogony i zależności.