Bank loan pricing, profitability and their connections with Basil II
Zgodnie z głównym tematem tej rozprawy, symulujemy wskaźniki finansowe ROE i ROA, które są dwiema miarami rentowności banku.
Dalej omawiamy optymalizację z wykorzystaniem użyteczności energetycznej, gdzie pokazujemy zbieżność metody aproksymacji łańcucha Markowa (MCAM) oraz wpływ zmiany parametrów modelu w postaci dotkliwości strat kredytowych i częstotliwości strat kredytowych. Badamy powiązania między modelami bankowymi a umową kapitałową Bazylea II, a także obecnymi kryzysami kredytów hipotecznych subprime.
Na zakończenie przedstawiamy uwagi dotyczące głównych zagadnień omawianych w rozprawie i spekulujemy na temat przyszłych kierunków badań.