Ceny kredytów bankowych, rentowność i ich powiązania z Bazylim II

Oryginalny tytuł:

Bank loan pricing, profitability and their connections with Basil II

Zawartość książki:

Zgodnie z głównym tematem tej rozprawy, symulujemy wskaźniki finansowe ROE i ROA, które są dwiema miarami rentowności banku.

Dalej omawiamy optymalizację z wykorzystaniem użyteczności energetycznej, gdzie pokazujemy zbieżność metody aproksymacji łańcucha Markowa (MCAM) oraz wpływ zmiany parametrów modelu w postaci dotkliwości strat kredytowych i częstotliwości strat kredytowych. Badamy powiązania między modelami bankowymi a umową kapitałową Bazylea II, a także obecnymi kryzysami kredytów hipotecznych subprime.

Na zakończenie przedstawiamy uwagi dotyczące głównych zagadnień omawianych w rozprawie i spekulujemy na temat przyszłych kierunków badań.