Analiza struktury szeregów czasowych

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 2 głosach.

Oryginalny tytuł:

Analysis of Time Series Structure

Zawartość książki:

W ciągu ostatnich 15 lat analiza widma osobliwego (SSA) okazała się bardzo skuteczna. Stała się ona już standardowym narzędziem w klimatycznej i meteorologicznej analizie szeregów czasowych i jest dobrze znana w fizyce nieliniowej i przetwarzaniu sygnałów. Jednak pomimo obietnicy, jaką niesie ze sobą dla zastosowań szeregów czasowych w innych dyscyplinach, SSA nie jest powszechnie znana wśród statystyków i ekonometryków, i chociaż podstawowy algorytm SSA wygląda na prosty, zrozumienie tego, co robi i gdzie leżą jego pułapki, nie jest wcale proste.

Analiza struktury szeregów czasowych: SSA and Related Techniques zapewnia staranny, przejrzysty opis ogólnej teorii i metodologii. Część I wprowadza podstawowe pojęcia i przedstawia główne ustalenia i wyniki, a następnie przedstawia szczegółowy opis metodologii. Po wprowadzeniu podstawowego algorytmu SSA, autorzy badają prognozowanie i stosują pomysły SSA do algorytmów wykrywania punktów zmiany. Część II poświęcona jest teorii SSA. W tym miejscu autorzy formułują i udowadniają twierdzenia z części I. Zajmują się dekompozycją wartości osobliwych (SVD) macierzy rzeczywistych, szeregów czasowych o skończonej randze oraz SVD macierzy trajektorii.

Oparta na oryginalnej pracy autorów i wypełniona aplikacjami zilustrowanymi rzeczywistymi zestawami danych, książka ta oferuje wyjątkową okazję do uzyskania praktycznej wiedzy o tym, dlaczego, kiedy i jak działa SSA. Stanowi ona solidną podstawę do skutecznego wykorzystania tej techniki w zastosowaniach od matematyki i fizyki nieliniowej po ekonomię, biologię, oceanologię, nauki społeczne, inżynierię, ekonometrię finansową i badania rynku.