Ocena:
Książka jest wysoko ceniona przez czytelników za kompleksowe omówienie modelowania i analizy ryzyka kredytowego, oferując dobre połączenie koncepcji teoretycznych i praktycznych zastosowań. Zapewnia jasne wyjaśnienia, pomocne przykłady oraz zawiera kod i dane do praktycznego wykorzystania. Istnieją jednak doniesienia o fizycznych uszkodzeniach egzemplarzy otrzymanych przez niektórych czytelników.
Zalety:⬤ Kompleksowe omówienie koncepcji i metodologii modelowania ryzyka kredytowego.
⬤ Doskonała równowaga między teorią a praktycznymi wskazówkami.
⬤ Przejrzyste wyjaśnienia odpowiednie zarówno dla ekspertów, jak i początkujących.
⬤ Zawiera kod, dane i komentarze krok po kroku dotyczące praktycznych zastosowań.
⬤ Cenne odniesienia do dalszej lektury.
⬤ Wysoce zalecana dla profesjonalistów i studentów zajmujących się ryzykiem kredytowym.
Niektóre egzemplarze otrzymano uszkodzone (np. złamany grzbiet, wypadające strony).
(na podstawie 30 opinii czytelników)
Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS
Długo oczekiwany, kompleksowy przewodnik po praktycznym modelowaniu ryzyka kredytowego.
Credit Risk Analytics stanowi ukierunkowany przewodnik szkoleniowy dla menedżerów ds. ryzyka, którzy chcą skutecznie budować lub weryfikować wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem kredytowym. Łącząc teorię z praktyką, książka ta prowadzi przez podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym i pokazuje, jak wdrożyć te koncepcje za pomocą programu SAS do zarządzania ryzykiem kredytowym, z dostarczonym pomocnym kodem. Obejmuje analizę i wstępne przetwarzanie danych, scoring kredytowy, szacowanie i prognozowanie PD i LGD, portfele o niskim poziomie niewypłacalności, modelowanie i szacowanie korelacji, walidację, wdrażanie regulacji ostrożnościowych, testy warunków skrajnych istniejących koncepcji modelowania i wiele innych, aby zapewnić kompleksowy samouczek i odniesienie do analizy ryzyka kredytowego. Towarzysząca strona internetowa oferuje przykłady zarówno rzeczywistych, jak i symulowanych danych portfela kredytowego, aby pomóc w łatwiejszym wdrożeniu omawianych koncepcji, a zespół autorów-ekspertów zapewnia praktyczny wgląd w to rzeczywiste skrzyżowanie finansów, statystyki i analityki.
SAS jest preferowanym oprogramowaniem do modelowania ryzyka kredytowego ze względu na jego funkcjonalność i zdolność do przetwarzania dużych ilości danych. Ta książka pokazuje, jak wykorzystać możliwości tego zaawansowanego pakietu do tworzenia czystych, dokładnych modeli zarządzania ryzykiem kredytowym.
⬤ Zrozumieć ogólne koncepcje zarządzania ryzykiem kredytowym.
⬤ Zatwierdzić i przetestować istniejące modele.
⬤ Dostęp do działających przykładów opartych zarówno na rzeczywistych, jak i symulowanych danych.
⬤ Poznanie przydatnego kodu do implementacji i walidacji modeli w SAS.
Pomimo dużego zapotrzebowania na modele wewnętrzne, dostępnych jest niewiele kompleksowych szkoleń; praktycy muszą przeczesywać fragmentaryczne zasoby, kursy szkoleniowe dla kadry kierowniczej i firmy konsultingowe, aby zebrać potrzebne informacje. Ta książka kończy poszukiwania, zapewniając kompleksowe, ukierunkowane zasoby poparte wskazówkami ekspertów. Credit Risk Analytics to pozycja, której potrzebuje każdy menedżer ds. ryzyka, aby usprawnić proces modelowania.