Aktywne zarządzanie portfelem (Pb)

Oryginalny tytuł:

Active Portfolio Management (Pb)

Zawartość książki:

"To nowe wydanie Active Portfolio Management kontynuuje standard doskonałości ustanowiony w pierwszym wydaniu, z nowymi i jasnymi spostrzeżeniami, które pomogą profesjonalistom inwestycyjnym."

-William E. Jacques, Partner i Chief Investment Officer, Martingale Asset Management.

" Aktywne zarządzanie portfelem oferuje inwestorom możliwość lepszego zrozumienia równowagi między umiejętnościami menedżera a ryzykiem portfela. Zarówno fundamentalni, jak i ilościowi menedżerowie inwestycyjni odniosą korzyści ze studiowania tego zaktualizowanego wydania autorstwa Grinolda i Kahna."

-Scott Stewart, Portfolio Manager, Fidelity Select Equity (R) Discipline.

Współzarządzający, Fidelity Freedom (R) Funds.

"To drugie wydanie nie pozostanie na półce, ale będzie stale przywoływane zarówno przez nowicjuszy, jak i ekspertów. W stosunku do pierwowzoru, książka jest znacznie bardziej szczegółowa i obszerniejsza. Jasno i zwięźle wyjaśnia wszystkie aspekty fundamentów i najnowszego myślenia w aktywnym zarządzaniu portfelem."

-Eric N. Remole, dyrektor zarządzający, szef Global Structured Equity, Credit Suisse Asset Management.

Matematycznie rygorystyczne i skrupulatnie zorganizowane, Aktywne Zarządzanie Portfelem otworzyło nowe możliwości, gdy po raz pierwszy stało się dostępne dla menedżerów inwestycyjnych w 1994 roku. Przedstawiając innowacyjny proces odkrywania surowych sygnałów zwrotów z aktywów, rozwijania ich w wyrafinowane prognozy, a następnie wykorzystywania tych prognoz do konstruowania portfeli o wyjątkowym zwrocie i minimalnym ryzyku, tj. portfeli, które konsekwentnie pokonują rynek, ta charakterystyczna książka pomogła tysiącom menedżerów inwestycyjnych. Active Portfolio Management, Second Edition, teraz ustawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Podobnie jak jego poprzednik, ten tom szczegółowo opisuje, jak zastosować ekonomię, ekonometrię i badania operacyjne do rozwiązywania praktycznych problemów inwestycyjnych i odkrywania doskonałych możliwości zysku. Nakreśla ramy aktywnego zarządzania, które rozpoczynają się od portfela wzorcowego, a następnie definiują wyjątkowe zwroty w odniesieniu do tego wzorca. Oprócz kompleksowego podejścia do procesu aktywnego zarządzania, nowe wydanie rozszerza się o alokację aktywów, inwestowanie long/short, horyzonty informacyjne i inne istotne obecnie tematy. Powraca do wielu dyskusji z pierwszego wydania, rzucając nowe światło na niektóre z najbardziej palących obecnie kwestii, w tym ryzyko, rozproszenie, wpływ na rynek i analizę wyników, dostarczając jednocześnie dowodów empirycznych w stosownych przypadkach.

Rezultatem jest zaktualizowany, kompleksowy zestaw koncepcji strategicznych i praktycznych zasad kierowania procesem - i zwiększania zysków z - aktywnego zarządzania inwestycjami.