Ilościowe fundusze hedgingowe: Uznaniowe, Systematyczne, Ai, Esg i Kwantowe

Opinie czytelników

Obecnie brak opinii czytelników. Ocena opiera się na 7 głosach.

Oryginalny tytuł:

Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental

Zawartość książki:

Witamy w tajnym klubie nowoczesnych funduszy hedgingowych, w którym ważni gracze w świecie inwestycji i rynków kapitałowych zainwestowali blisko 4 biliony dolarów na całym świecie. Jeśli jesteś zaintrygowany wewnętrznym funkcjonowaniem funduszy hedgingowych, technikami inwestycyjnymi i technologiami, których używają do pozyskiwania alfy inwestycyjnej, ta książka jest dla Ciebie.

Skupiając się na trzydziestoletnim doświadczeniu handlowym autora w wiodących bankach i funduszach hedgingowych, obejmuje zarówno strategie uznaniowe, jak i oparte na komputerach oraz perspektywy inwestowania opartego na sztucznej inteligencji i kwantyfikacji przy użyciu nowych danych alternatywnych, które obejmują liczne przykłady i spostrzeżenia dotyczące rzeczywistych transakcji i strategii inwestycyjnych. Wiedza matematyczna nie jest wymagana, a odpowiednie algorytmy zostały wyszczególnione w załącznikach. Discretionary investing zawiera szczegółowe informacje na temat inwestowania w akcje i kredyty w całej strukturze kapitału korporacyjnego.

Poprzez handel akcjami, obligacjami i pożyczkami, transakcje oparte na zdarzeniach mogą być ukierunkowane na zyskowne sytuacje specjalne i możliwości względnej wartości.

Systematyczny handel obejmuje strategie komputerowe oparte na naukowej i statystycznej analizie płynnych rynków. Strategie inwestycyjne zarówno doradców ds.

handlu towarami (CTA), jak i funduszy akcyjnych typu long/short są szczegółowo opisane, od podążania za trendami po podejścia oparte na czynnikach. Inwestowanie w sztuczną inteligencję jest modne, ale czy rzeczywistość funduszy hedgingowych odpowiada szumowi związanemu ze sztuczną inteligencją obecnemu w innych dziedzinach niefinansowych? Sztuczna inteligencja wykorzystująca sieci neuronowe i inne techniki uczenia maszynowego została opisana wraz z ich praktycznym zastosowaniem w odniesieniu do inwestowania.

Quantitative Hedge Funds omawia również inwestycje środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), które szybko ewoluowały, ponieważ opinia publiczna i instytucje domagają się rozwiązań globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i nieetyczne praktyki pracownicze. Strategie inwestycyjne ESG migrują z przestrzeni long-only do funduszy hedgingowych. Wreszcie, pojawienie się big data doprowadziło do powstania wielu alternatywnych zbiorów danych dostępnych dla zarządzających funduszami hedgingowymi.

Omówiono integrację alternatywnych danych z procesem inwestycyjnym, a także rozwój tak zwanego inwestowania kwantowego, hybrydy najlepszych ludzkich umiejętności i technologii komputerowych. Powiązane linki