Ocena:
Książka jest wysoko ceniona za zaawansowaną ekonometrię nieparametryczną, ale nie jest odpowiednia dla początkujących. Jest jasna i wyczerpująca, co czyni ją cennym źródłem informacji dla osób z pewną wcześniejszą wiedzą. Istnieją jednak krytyczne uwagi dotyczące jej stanu w momencie dostawy i obecności błędów w tekście.
Zalety:Przejrzyście napisana, kompleksowe omówienie zaawansowanych nieparametrycznych, silna w tematach takich jak regresja jądrowa i walidacja krzyżowa, dobry materiał referencyjny, znany ze swojej głębi i podstaw teoretycznych.
Wady:Nieodpowiednia dla początkujących ze względu na zakładaną wiedzę podstawową, zawiera błędy logiczne i literówki, dostarczona w złym stanie przez niektórych recenzentów.
(na podstawie 7 opinii czytelników)
Nonparametric Econometrics: Theory and Practice
Kompleksowy, aktualny podręcznik metod nieparametrycznych dla studentów i badaczy.
Do tej pory studenci i naukowcy zajmujący się statystyką nieparametryczną i semiparametryczną oraz ekonometrią musieli zwracać się do najnowszych artykułów w czasopismach, aby nadążyć za tymi pojawiającymi się metodami analizy ekonomicznej. Ekonometria nieparametryczna wypełnia poważną lukę, gromadząc najbardziej aktualną teorię i techniki oraz prezentując je w niezwykle prostym i przystępnym formacie. Testy empiryczne, dane i ćwiczenia zawarte w tym podręczniku sprawiają, że jest to idealne wprowadzenie dla absolwentów i niezbędne źródło informacji dla naukowców.
Metody nieparametryczne i semiparametryczne przyciągnęły wiele uwagi statystyków w ostatnich dziesięcioleciach. Podczas gdy większość istniejących książek na ten temat opiera się na założeniu, że dane bazowe mają charakter ściśle ciągły, naukowcy zajmujący się naukami społecznymi częściej mają do czynienia z danymi kategorycznymi - nominalnymi i porządkowymi - w zastosowaniach. Konwencjonalne podejście nieparametryczne do radzenia sobie z obecnością zmiennych dyskretnych jest uznawane za niezadowalające.
Ta książka jest dostosowana do potrzeb ekonometryków stosowanych i naukowców społecznych. Qi Li i Jeffrey Racine kładą nacisk na techniki nieparametryczne dostosowane do bogatej gamy typów danych - ciągłych, nominalnych i porządkowych - w jednej spójnej strukturze. Podkreślają również właściwości nieparametrycznych estymatorów w obecności potencjalnie nieistotnych zmiennych.
Ekonometria nieparametryczna obejmuje cały materiał niezbędny do zrozumienia i zastosowania metod nieparametrycznych w rzeczywistych problemach.
